You Also Like. Odsprzedanie opcji przed terminem, aby uniknąć exercise lub assignment Sytuacje opisane powyżej zdarzają się jednak niezmiernie rzadko. In other słowa, wartość opcji może wzrosnąć o 03, jeśli domniemana zmienność wzrosła o jeden punkt, a wartość opcji może spaść o 03, jeśli domniemana zmienność zmniejszy się o jeden punkt. Gamma jest stawką, że delta będzie się zmieniać na podstawie 1 zmiany ceny akcji Więc jeśli delta to prędkość, w której ceny opcji zmieniają się , możesz myśleć o gammie jako opcji przyspieszenia Opcje o najwyższej gammie są najbardziej reagujące na zmiany cen akcji bazowej. Ponieważ zmienność implikowana wpływa tylko na wartość czasu, opcje długoterminowe będzie miał wyższą vega niż krótsze opcje.

Jeśli kurs instrumentu przekroczył już cenę wykonania opcji, to mówi się, że opcje są in-the-money ITM i teoretycznie w każdej chwili mogą zostać wykonane, choć w znakomitej większości przypadków dzieje się to dopiero ostatniego dnia ich trwania. Jeśli kurs akcji bardzo daleko odbiega od ceny wykonania opcji w którąkolwiek stronę, to mówi się, że opcja jest deep in-the-money lub deep out-of-the-money.

Współczynniki greckie – Wikipedia, wolna encyklopedia

Cena opcji — skąd się bierze, od czego zależy i jak się zmienia Wartość opcji, czyli cena za jaką opcje możemy kupić lub sprzedać na rynku, jest sumą dwóch składników: wartość wewnętrzna intrinsic value plus wartość czasu jaki pozostał do wygaśnięcia opcji time value Intrinsic value to różnica pomiędzy aktualną ceną instrumentu, na który wystawiana jest opcja, a ceną wykonania opcji.

Przykładowo, jeśli kurs Credit Suisse wynosi dzisiaj Dzieje się tak, ponieważ opcja praktycznie nie posiada już żadnego przyszłego time value, gdyż nastał ostatni dzień jej istnienia.

Gdyby jednak sytuacja była taka sama jak powyżej, z tą różnicą, że opcje CS Mar   Ma to sens, ponieważ jeśli już dzisiaj sama wewnętrzna wartość opcji wynosi 2. W efekcie do intrinsic value doliczana jest dodatkowo time value.

Wybor zapasow Infoodrafika. System handlowy dzien

Cena opcji, których kurs nie przekroczył jeszcze ceny wykonania, nie posiada natomiast w ogóle intrinsic value i opcje sprzedawane oraz kupowane są jedynie po wartości time value pozostałej do ich wygaśnięcia. Dlatego opcje out-of-the-money są o wiele tańsze niż te będące in-the-money.

Wycofana opcja binarna Codzienny otwarty system handlu

ETF od kuchni. Czym tak naprawdę jest, jak działa i z czego składa się fundusz indeksowy ETF? Opcje takie nie mają intrinsic value, bo cena akcji nie przekroczyła bariery wykonania.

Współczynniki greckie

Opcje te nie mają już także time value, bo wygasają dzisiaj, więc nie istnieje niemal żadna szansa na to, że do końca ich trwania kurs przebije cenę wykonania.

Time value to nie tylko time value, ale także implied volatility Absolutnie kluczowym a często pomijanym aspektem w wyborze odpowiednich opcji jest tzw. Bez zrozumienia tego składnika nie może być mowy o sukcesie w handlu opcjami. Trochę to mylące, ale time value nie składa się wyłącznie z wartości czasu, który pozostał do momentu wygasania opcji, lecz także z oczekiwanego poziomu zmienności kursu akcji, czyli implied volatility.

Przypomnijmy, że jeśli opcja przekroczyła już barierę wykonania, a do terminu jej wygaśnięcia pozostał jeszcze jakiś czas, to cena opcji składa się z sumy intrinsic value i time value. Jednak cena opcji o identycznych parametrach może być diametralnie różna w zależności od tego, czy instrument na który została wystawiona, jest Definicja opcji Delta zmienny czy też nie.

Chodzi o to, że niektóre akcje są nieco nadpobudliwe i skaczą na giełdzie raz w górę, raz w dół, powodując, że wahania ich kursu są bardzo duże. Przy takich papierach istnieje większa szansa na to, że ich kurs przekroczy cenę wykonania opcji chociaż na chwilę.

Dlatego za opcje na takie akcje trzeba zapłacić więcej niż za opcje o identycznych parametrach, ale wystawione na akcje firmy, która jest niemrawa i od roku praktycznie stoi w miejscu. W tym drugim przypadku istnieje bowiem sporo mniejsza szansa, że kurs w ciągu trwania opcji przekroczy jej barierę wykonania. Dlatego takie opcje są tańsze.

Jak obliczyc mediacje opcji Darmowe strategiczne gry wojenne Pobierz pelna wersje

To zresztą logiczne — mniejsza szansa na zysk, więc i niższa cena, jaką trzeba zapłacić za opcje. Tak więc na cenę opcji składa się intrinsic value powiększone o time value. Natomiast na time value składa się czas, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji powiększony o implied volatility, czyli o zakładaną zmienność kursu akcji w tym czasie. Dla przykładu, na kilka dni przed decyzją OPEC o zamrożeniu produkcji opcje na spółki wydobywające ropę będą potwornie drogie i nie warte zakupubo oczekiwana zmienność w nadchodzących dniach jest bardzo duża, więc w tym momencie sporą część ceny opcji stanowi właśnie implied volatility, która jednak dramatycznie spadnie tuż po posiedzeniu OPEC.

Dlatego może się okazać, że słusznie przewidzieliśmy kierunek ruchu instrumentu, ale i tak straciliśmy pieniądze na opcjach, pomimo tego, że kurs akcji urósł. Wszystko ML Opcje handlu LLC, że kupiliśmy opcje po wygórowanej cenie, której lwią cześć stanowiła właśnie implied volatility, a nie intrinsic value, czyli wewnętrzna wartość opcji.

Dlatego mimo tego, że w najbliższych dniach intrinsic value wzrosła, to jednocześnie po decyzji OPEC spadła już oczekiwana zmienność, która jest składnikiem time value.

Tak więc spadek implied volatility zniwelował niemal całkowicie wzrost intrinsic value i łączna wartość opcji pozostała na niezmienionym poziomie, pomimo znacznych wzrostów bazowego instrumentu. Jeśli natomiast chcemy wystawiać i sprzedawać opcje, to powinniśmy wybierać takie, których implied volatility jest w tym momencie jak najwyższe, bo to oznacza, że ktoś zapłaci nam za wystawienie i sprzedanie tych opcji dużo wyższą cenę niż wynosi ich wewnętrzna wartość.

Poziom implied volatility podaje się w procentach zakres wahań kursu i można go łatwo sprawdzić na każdej platformie brokerskiej w tabelce z tzw. Grecy podpowiedzą, które opcje warto kupić Do wyboru odpowiednich opcji nie wystarczy jednak znajomość samej wartości implied volatility.

Kluczowe jest też poznanie zależności, które opisują to, co na podstawie, m. Nie ma sensu wyliczanie tego wszystkiego na własną rękę, bo zrobili to za nas w  roku panowie Fischer Black i Myron Scholes opisując model wyceny opcji, na podstawie którego powstały odpowiednie wskaźniki ułatwiające ludziom życie.

Oto i one. Delta Absolutnie kluczowa sprawa. Przykładowo, jeśli delta opcji CS Mar   Jeśli delta wynosiłaby 1. Jeśli delta wynosi 0. Lewarowane ETF-y Definicja opcji Delta z dźwignią to sposób na bogactwo czy na bankructwo? Tak samo jest z ruchem w dół, tylko wtedy delta będzie ujemna dla opcji PUT.

Generalnie, im wyższa delta, tym lepiej, bo to oznacza, że mniejszy ruch akcji potrzebny jest do tego, żeby wpłynąć na zmianę wartości opcji. Jeśli mamy opcje na akcje, których delta wynosi 0. W tym samym przypadku, gdyby delta wynosiła 0. Warto pamiętać, że delta zmienia się na bieżąco, w zależności od wielu czynników implied volatility, kurs akcji, czas jaki pozostał do wygaśnięcia opcji itd.

Delta jest też używana jako bardzo przybliżony wskaźnik powodzenia inwestycji, czyli szans na to, że dane opcje przekroczą barierę wykonania. Oczywiście im wyższa delta, tym więcej trzeba zapłacić za takie opcje. In other słowa, wartość opcji może wzrosnąć o 03, jeśli domniemana zmienność wzrosła o jeden punkt, a wartość opcji może spaść o 03, jeśli domniemana zmienność zmniejszy się o jeden punkt.

Teraz, jeśli spojrzysz na dniowe pieniądze Opcja XYZ, vega może wynosić 20 Tak więc wartość opcji może się zmienić 20, gdy implikowana zmienność zmieni się o punkt, patrz rysunek 3. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym sprzedawcą opcji, może zauważylibyśmy, że ponownie brakuje greckiego rho To to kwota, jaką wartość opcji zmieni się w teorii w oparciu o jednoprocentową zmianę stóp Definicja opcji Delta.

Wszystko czego potrzebujesz, aby zrozumieć działanie opcji CALL i PUT w praktyce

Właśnie wyszedł na żyroskop, ponieważ nie mówimy o nim tak dużo w tej witrynie Ci, którzy naprawdę poważnie traktują opcje w końcu poznają ten charakter lepiej teraz pamiętaj tylko, że jeśli kupujesz krótkoterminowe opcje, zmiany stóp procentowych nie wpływają zbytnio na wartość opcji.

Jeśli jednak kupujesz dłuższe opcje, takie jak LEAPS rho może mieć znacznie większy wpływ do większych kosztów carry.

Today s Trader Network. Learn strategii obrotu porady z TradeKing s expert. Top dziesięć błędów Option.

Delta fx opcje definicja

Five Porady dla sukcesu Covered Calls. Option Plays dla każdego rynku Condition. Advanced Option Plays. Forex Grecy I Strategie. Definicja opcji Delta i handlowcy zainteresowani rynkiem walutowym mają wiele produktów, z których można wybrać opcje, które są zazwyczaj związane z rynkiem akcji mogą być stosowane również na rynku forex Ten artykuł będzie krótko wyjaśnić, co forex są opcje i stanowią wprowadzenie do różnych greków wykorzystywanych do określania ryzyka i oceny pozycji opcji Więcej informacji na temat korzystania z Greków do zrozumienia opcji TUTORIAL Wprowadzenie do Greków.

Opcje Forex Opcje Opcje walutowe zapewniają ekspozycję na ruchy kursów w niektórych najbardziej rozpowszechnione waluty przy użyciu tych samych technik, które inwestorzy korzystają z instrumentów kapitałowych i indeksowych Podobnie jak inne opcje, opcje forex są używane przez handlowców do ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków potencjalnych Traderzy mogą wybierać spośród tradycyjnych opcji kupna lub pojedynczego wyboru płatności SPOT Tradycyjne opcje dają nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu opcji sprzedającego po z góry ustalonej cenie Tradycyjne opcje zazwyczaj mają niższe składki niż opcje SPOT Opcje SPOT umożliwiają firmom Definicja opcji Delta aktywności cenowej w określonej dacie w przyszłości jeśli przedsiębiorca jest poprawny, otrzyma wypłatę gotówkową Zarówno opcja tradycyjna, jak i SPOT ponoszą premię - całkowity koszt opcji.

Jedna z podstawowych metod analizy stosowanych w handlu opcjami - czy to na akcje, futures, czy forex - jest Grekami pomiary ryzyka związanego z umową dotyczącą opcji w odniesieniu do pewnych zmiennych bazowych Aby wiedzieć Grecy.

Delta - czułość na giełdzie s Price Delta, najpopularniejsza opcja w Grecji, mierzy cenę opcji w zależności Najlepsze warianty handlu promowego zmian jej ceny bazowej i jest liczbą punktów, w których oczekuje się, że cena opcji przejście na każdą zmianę punktu na rynku bazowym Delta jest ważne, ponieważ daje wskazówkę, jak zmieni się wartość opcji w odniesieniu do wahań cen w instrumencie bazowym, przy założeniu, że wszystkie inne zmienne pozostały takie same.

Delta jest zwykle prezentowana jako wartość liczbowa pomiędzy 0 0 i 1 0 dla opcji połączeń i 0 0 i -1 0 dla opcji put Innymi słowy, delta opcji będzie zawsze dodatnia dla połączeń i ujemna dla stawia ją Warto zauważyć, że wartości delta mogą być również reprezentowane jako liczby całkowite między 0 0 a dla opcji połączeń i 0 0 do dla opcji put, zamiast decymali. Opcje połączeń, które są out-of-money będą miały wartości delta zbliżanie się do 0 0 opcji call in-the-money będzie miało wartości delta, które są bliskie 1 0 W przypadku powiązanego odczytu, patrz Używanie opcji Narzędzia do handlu zagranicznym Exchange.

Vega - Czułość na bazę s Zmienność lotność to pomiar kwoty i szybkość, Definicja opcji Delta jaką kurs idzie w górę iw dół i często opiera się na zmianach w ostatnich najwyższych i najniższych cenach historycznych w instrumencie handlowym, na przykład parze walutowej Vega tylko greckiej, która nie jest reprezentowana przez grecką literę, wrażliwość na zmiany zmienności aktywa bazowego Vega oznacza kwotę, w której cena opcji zmienia się w odpowiedzi na jedną procentową zmianę zmienności rynku bazowego Im więcej czasu ma do wygaśnięcia, tym więcej imp działanie zwiększonej zmienności będzie miało na cenę opcji.

Gamma - czułość na Delta Gamma mierzy czułość delty w odpowiedzi na zmiany cen w instrumencie bazowym Gamma wskazuje, jak delta będzie się zmieniać względem każdej z 1 cen zmiana wartości bazowej Ponieważ wartości delta zmieniają się w różnym tempie, gamma jest wykorzystywana do pomiaru i analizy delta Gamma wykorzystywanej do określenia, jak stabilna jest delta opcji, to wyższe wartości gamma wskazują, że delta może się zmienić dramatycznie w odpowiedzi na nawet małe ruchy leżące u podłoża s price.

Gamma wzrasta w miarę, jak opcje stają się pieniądze i zmniejszają się w miarę, jak opcje stają się na miejscu lub poza portfelem G Wartości ammy są na ogół mniejsze, im dłużej datę opcji wygaśnięcia z dłuższym wygaśnięciem są mniej wrażliwe na zmiany delta W miarę zbliżania się do wygaśnięcia, wartości gamma są zazwyczaj większe, ponieważ zmiany delta mają większy wpływ na powiązane czytanie, zobacz Rolling LEAP Options.

Theta - Czułość na Time Decay Theta mierzy czas rozkładu opcji - teoretyczną kwotę dolara, którą opcja Zarabiaj pieniadze z Forex każdego dnia w miarę upływu czasu, zakładając, że nie ma żadnych zmian w cenie ani zmienności leżącego u podstawy Theta, gdy opcje są atta theta pieniądze maleje, gdy opcje są wstawiane i wychodzone z pieniędzy Długie połączenia i długie stacje zazwyczaj zawierają krótkie krótkie terminy a krótkie stany są krótkie, a krótkie stany mają pozytywną teę.

Porównując instrument, którego wartość nie ulega erozji czasu, np. Wartość opcji może być wyrażona jako jego wewnętrzna wartość i wartość czasu Wewnętrzna wartość oznacza wartość dolara uzyskaną, jeśli ta opcja została wykonana natychmiast jest to różnica między ceną strajku opcji a rzeczywistą ceną bazową Opcja s wartość czasu, z drugiej strony, jest funkcją czasu pozostającego do wygaśnięcia i jak zamknąć cenę strajku opcji jest leżącą u podstaw cena Zanikają czas, który reprezentuje theta nie jest stały tempo wzrasta wraz z wygaśnięciem bliskości Dla powiązanego czytania, patrz: Ins i opcje sprzedaży.

Wykorzystanie Greków w strategiach opcji walutowych Podobnie jak opcje na akcje, opcje forex mogą być wykorzystane do zarabiania pieniędzy lub zmniejszyć ryzyko na istniejących pozycjach Opcje stanowią środek do wejścia na rynek walutowy o ograniczonych stratach ryzyka są zwykle ograniczone do kwoty wypłacanej z tytułu premii Potencjalny potencjał wzrostu może być znacznie większy niż utrata składki, przynosząc korzystne ryzyko do nagrody.

  1. Najlepsze oprogramowanie podatkowe do opcji handlowych
  2. Ile opcji zaplaty powinienem uzyskac
  3. Лицо немца стало белым как полотно.
  4. Внезапно он понял, что входит в собор.
  5. Но их там не .
  6.  Не спрашивай меня, как это случилось, - сказал он, уставившись в закрытый люк.

Forex opcje są również wykorzystywane do zabezpieczenia przed istniejącymi walutami walut Ponieważ opcje forex dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do kupuj lub sprzedaj parę walutową po określonym kursie wymiany i czasie w przyszłości, Definicja opcji Delta być wykorzystane w celu zabezpieczenia przed potencjalnymi Definicja opcji Delta w istniejących pozycjach Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ma długą czy krótką parę walut obcych, opcje forex mogą być wykorzystane do ochrony przedsiębiorcy z ryzykiem, dając istniejącą przestrzeń do poruszania się bez konieczności zatrzymania się Więcej informacji można znaleźć w części Wyłączone ryzyko z opcjami, kontraktami futures i funduszami hedgingowymi.

Dolna linia Grecy są ważnym narzędziem dla wszystkich podmiotów oferujących opcje i mogą być przydatne w identyfikacji a także unikanie ryzyka w indywidualnych pozycjach opcji lub w portfelach opcji Grecy mogą być stosowani w złożonych strategiach dotyczących modelowania matematyki, zazwyczaj przy użyciu oprogramowania dostępnego w platformach handlowych lub na prawach dostawców.

Alternatywnie, brokerzy opcji forex mogą używać tylko jednego lub dwóch Greków do potwierdzenie decyzji inwestycyjnych Ze względu na ich złożoność Grecy domagają się cierpliwości i praktyki w celu pełnego wykorzystania ich potencjału jako części ogólnej strategii opcji Wykorzystanie Greków do analiz typu dowolnego typu może pomóc przedsiębiorcom w określeniu wrażliwości opcji na zmiany cen i zmienności oraz upływu czasu Więcej informacji zawiera temat Podstawy zakupu opcji.

Uwaga: artykuł ten jest wstępem do zaawansowanych koncepcji handlowych i nie ma służyć jako wyczerpujący przewodnik po wariantach handlowych Opcje są skomplikowane i powinny być dokładnie przeanalizowane i zrozumiane przed podjęciem jakichkolwiek czynności handlowych lub handlowych Przedsiębiorcy i inwestorzy powinni skonsultować się z doradcą finansowym brokera lub innym kwalifikowanym finansowym zawodowych przed złożeniem jakichkolwiek transakcji. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.

Kongres USA zdał w r. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Opcja s delta to stopa zmiany ceny opcji w odniesieniu do jej podstawowej ceny zabezpieczenia delta opcja zawiera zakres od 0 do 1 dla wezwania 0 do -1 dla stawiających i odzwierciedla wzrost lub spadek cen opcji w odpowiedzi na 1-punktowy ruch podstawowej ceny aktywów.

  • Rynek walutowy Rybnik: Definicja delta in options trading
  • Niestety, nie mamy nad tym żadnej kontroli.
  • Mozliwosci osiagniecia strategii
  • Strategia dywersyfikacji i sukces biznesowy
  • December 29, Poznajcie Greków.
  • System handlowy Hector Deville

Zrezygnuj z ceny opcje mają wartości delta bliskie 0, a głębokie opcje pieniężne mają delty, które są bliskie 1. Up delta delta. Ata delta może się zmienić nawet przy bardzo małych ruchach podstawowych cen akcji, może być bardziej praktyczne znać wartości delta i delta w górę Na przykład cena opcji call z delta 0 5 może wzrosnąć o 0 centymetr w stosunku do 1 punktu wzrostu cen akcji bazowej, ale spadku o zaledwie 0 pkt 4, gdy cena bazowa spadnie Definicja opcji Delta 1 punkt W tym przypadkudelta w górę jest równa 0 i dolna delta wynosi 0 4.

Pasaż czasu i jego wpływ na delta. Wykres powyżej ilustruje zachowanie się delta opcji w różnych strajkach wygasających w ciągu 3 miesięcy, 6 miesięcy i 9 miesięcy, gdy czas akcji wynosi obecnie 50 Zmienia niestabilność i jej wpływ na delta. Zmienność wzrasta, wartość czasu opcji wzrasta, co powoduje, że trójkąt opcji na pieniądze wzrośnie, a delta opcji pieniężnych spadek.

Powyższy wykres przedstawia zależność między delta opcji a zmienność bazowego papieru wartościowego, która wynosi 50 centów. Zaczynał Trading Trading. Twoje nowe konto handlowe jest natychmiast finansowane z wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestowania strategii handlowych za pomocą wirtualnej platformy transakcyjnej OptionHouse bez ryzyka ciężko zarobione pieniądze.

Kiedy zaczniesz handlować na prawdziwe, wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą bez prowizji do To jest ograniczona oferta czasu Act Now. You Also Like. Continue Reading. Buying straddles jest świetny sposób na osiągnięcie zysków Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym raporcie o zarobkach, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny Na przykład sprzedaż może mieć miejsce nawet wtedy, gdy raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyniki Czytaj dalej.

Jeśli jesteś bardzo uparty w określonym magazynie na dłuższą metę i chce kupić czas, ale czuje, że w tej chwili jest nieco zawyżony, możesz rozważyć pisanie o pteny na akcje jako środek do ich uzyskania z dyskontem Czytaj dalej. Znany również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której przedsiębiorca opcyjny spekuluje wyłącznie na kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu Czytanie.

Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć kolejny wieloskładnikowy, to chcesz dowiedzieć się Definicja opcji Delta o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją na inwestowanie w następny Microsoft Read dywidendy wydzielone przez akcje mają duży wpływ na ceny opcji Jest to spowodowane tym, że cena bazowa ma spadać o kwotę dywidendy w dacie wypłaty dywidendy Read on.

Delta neutralny – Wikipedia, wolna encyklopedia

As alternatywą dla pisania połączeń objętych, można wprowadzić rozprzestrzenianie się abonamentu na abonament za podobny potencjał zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał W miejsce posiadania akcji bazowej w strategii objętej usługą telefoniczną, alternatywna opcja Read on. Some stocks płaci dywidendy co kwartał kwalifikują się do wypłaty dywidendy, jeśli posiadasz akcje przed dniem dywidendy Czytaj dalej.

Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz robienia większej pracy domowej na firmach, które chcesz kupić, często konieczne jest podjęcie wyższego ryzyka Najczęstszym sposobem na to jest kupno zapasów na marginesie Przeczytaj on.

Lancia Delta - TEST part 1

Day opcje handlowe mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale jest kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem korzystania z opcji dla codziennego handlu Przeczytaj na. Learn o współczynniku call call, o sposobie jego uzyskiwania oraz o tym, jak można go używać jako wskaźnika kontrarnego Read on. Parzystość w trybie bez rozmów jest ważną zasadą w wycenie opcji, którą Hans Stoll stwierdził w swoim artykule, Relacja między put a call Ceny w r.

W handlu opcjami można zauważyć użycie określonego greckiego alfabetów l ike delta lub gamma przy opisywaniu zagrożeń związanych z różnymi pozycjami Są znane jako greeks Read on.